پایان نامه طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی

فهرست پایان نامه طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی

فهرست:

فصل اول

کلیات تحقیق .............................................................................................................................. 1

مقدمه .......................................................................................................................................... 2

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

فصل دوم ................................................................................................................................... 22

ادبیات تحقیق............................................................................................................................. 23

مقدمه ....................................................................................................................................... 24

بخش اول ................................................................................................................................... 25

آشنایی با بانک سامان و انواع تسهیلات ...................................................................... 25

آشنایی با بانک سامان ........................................................................................................ 26

چارت خدمات بانک سامان .................................................................................................. 29

انواع سپرده‌های سرمایه گذاری ........................................................................................ 29

سپرده کوتاه مدت .................................................................................................................. 29

سپرده کوتاه مدت ویژه ......................................................................................................... 30

سپرده بلند مدت .................................................................................................................... 30

سپرده اندوخته ....................................................................................................................... 31

سپرده ارزی ................................................................................................................................ 32

تسهیلات حقوقی .................................................................................................................. 32

ابزارهای اعتباری ...................................................................................................................... 33

انواع ابزارهای اعتباری ........................................................................................................... 33

ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ........................................................... 34

1-

2-

3-

4-

بخش دوم .................................................................................................................................. 47

مبانی نظری رتبه بندی اعتبار ............................................................................................ 47

مقدمه ....................................................................................................................................... 48

2-1 مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار ........................................................................ 50

2-2 رتبه بندی اعتبار ............................................................................................................ 52

فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات ......................................................................... 53

3-2 سیستم‌های رتبه بندی اعتبار .................................................................................. 58

4-2 مدل‌های رتبه بندی اعتباری ........................................................................................ 59

5-2 مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتبار ........................................................ 60

- محدودیت‌ها .......................................................................................................................... 60

بخش سوم ............................................................................................................................... 62

مبانی نظری شبکه عصبی ................................................................................................ 62

مقدمه ....................................................................................................................................... 63

3-1 هوش مصنوعی .............................................................................................................. 65

3-2 مروری بر تاریخچه شبکه عصبی ............................................................................ 67

3-3 شبکه‌های عصبی مصنوعی ..................................................................................... 70

3-4 اساس بیولوژیکی شبکه عصبی ............................................................................ 75

3-5 مقایسه بین شبکه‌های عصبی مصنوعی و بیولوژیکی .................................. 79

3-6 مدل ریاضی نرون ............................................................................................................ 80

3-7 ویژگی‌ها و خصوصیات شبکه‌های عصبی مصنوعی ....................................... 82

3-7-1 قابلیت یادگیری ......................................................................................................... 82

3-7-2 پردازش اطلاعات به صورت متنی ......................................................................... 83

3-7-3 قابلیت تعمیم ........................................................................................................... 83

3-7-4 پردازش موازی .............................................................................................................. 84

3-7-5 مقاوم بودن .................................................................................................................. 84

3-8  مشخصه‌های یک شبکه عصبی ........................................................................... 84

3-8-1 مدل‌های محاسباتی ................................................................................................ 85

3-8-2 قواعد یادگیری ........................................................................................................... 88

3-8-3 معماری شبکه .......................................................................................................... 90

3-9 عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی ................................................................. 101

3-10 محدودیت‌های شبکه عصبی .............................................................................. 103

3-11 کاربرد شبکه‌های عصبی در مدیریت ................................................................ 104

بخش چهارم .......................................................................................................................... 110

خلاصه مقاله‌ها .................................................................................................................. 110

بخش پنجم ........................................................................................................................... 124

نتیجه گیری .......................................................................................................................... 124

فصل سوم ............................................................................................................................. 129

روش شناسی تحقیق............................................................................................................ 129

3-1 مقدمه ............................................................................................................................ 130

3-2 روش تحقیق .................................................................................................................... 131

3-3 جامعه آماری ................................................................................................................ 132

3-4 نمونه آماری ..................................................................................................................... 132

3-5 فرضیات تحقیق ............................................................................................................. 133

3-6 محدوده تحقیق ............................................................................................................. 135

3-7 جمع آوری داده‌ها .......................................................................................................... 136

3-8 تعیین حجم نمونه ....................................................................................................... 137

3-9 ابزار گردآوری داده‌ها .................................................................................................... 138

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ....................................................................................... 138

3-11 فرآیند تحقیق .............................................................................................................. 141

فصل چهارم .......................................................................................................................... 153

یافته‌های تحقیق ................................................................................................................... 153

4-1 مقدمه ............................................................................................................................ 154

4-4-1 آماده سازی داده‌های ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با کمک شبکه عصبی آماده سازی داده‌ها           154

معماری شبکه‌ .................................................................................................................... 155

فصل پنجم ........................................................................................................................... 162

نتیجه گیری و پیشنهادها ............................................................................................... 162

نتیجه گیری .......................................................................................................................... 163

پیشنهادات ............................................................................................................................ 168

منبع:

منابع فارسی

1-آر.بیل وتی .جکسون،1383، "آشنایی باشبکه های عصبی"،ترجمه محمودالبرزی ، (تهران:انتشارات دانشگاه شریف ،چاپ دوم)

2- اصغری اسکویی،محمدرضا،1381، کاربرد شبکه های عصبی درپیش بینی سریهای زمانی ، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،شماره12،پاییز.

3- البرزی ، محمود،1377،"روش تحقیق ازدید گاه آمار"دانشگاه شهید بهشتی،چهارمین کنفرانس بین المللی آمار ایران.

4- البرزی،محمود،عبده تبریزی،حسین،1377،"مدلهای ارزیابی اعتبار مشتریان بااستفاده از شبکه های عصبی"طرح تحقیق.

5- امیر غیاثوند،فرید، شبکه های عصبی،نشریه راه المپیاد،شماره4

6- پناهیان،حسین،1379، استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،پایان نامه دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

7- جزوه آموزشی مجموعه دستورات بانک

8- جعفر علی جاسبی،جواد،1382، "تبین وارئه الگو های تصمیم گیری چند شاخصه پویا  "،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ،پایان نامه دکترای مدیریت.

9- چاوشی ،کاظم،1380، "برسی رفتار قیمت در بورس اوراق بهادار تهران ،  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق (ع) ".

10- جوادی پور،سعید،حسن زاده،علی،1381، "مقررات زدایی در نظام بانکی ،مطالعه موردی اعطای تسهیلات "پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی.

11- خاکی ،غلامرضا،1378،"روش تحقیق با رویکرد پایانامه نویسی "،مرکز تحقیقات علمی کشور.

12- شایان آرانی، شاهین،1380،"مدیریت ریسک وبانکداری اسلامی غیر دولتی "موسسه عالی بانکداری ایران ،دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی.

13- هدایتی،علی اصغر،سفری، علی اصغر،کلهر،حسن،1370،"عملیات بانکی داخلی (تخصیص منابع)"، موسسه عالی بانکداری ایران.

14- مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری ، بانک جمهوری اسلامی ایران

15- مقصود، حسین، 1385، پیش بینی بازار سهام اوراق بهادار در بورس اوراق سهام تهران با استفاده از شبکه عصبی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.

16- منصف،حسن،رنجبر،علیمحمد،1374،"کاربرد هوش مصنوعی در سیستمهای قدرت"،   نشریه علمی و پژوهشی برق ، شماره 84 ، بهار.

منابع انگلیسی

1.Altman,Edward.I(2000)"predicting Financial Distress of companies ,Revisiting The Z_score and Zeta Models ,business credit",July

2.Anthony Saunders,(2000) "Understanding your credit score "

3.Fenster stock,Albert(2003) "Credit scoring Basics,business credit"March

4.Haykin,s (1994) ,s .Neural Network :A Comrehensive Foondation ,Macmillan

5.James Matlews,(www.Generations.org/content/2000/Anin troduction to Nevral Network.ASP)

6.Jensen,H.L (1996) ,Using Neural Networks For Credit Scoring ,Efrairn Turhan chicage :Inwin

7.Kiss ,Ferenc.Credit Scoring Processes From Knowledge Management Perspective , Periodical Polytechnics .Soc .Vol11,No.1

8.Morsman ,E.(1997) "Risk Management and Cerdit Culture ".Journal of lending Cerdit Risk Management ,special Ed. June

9.P.Mandic ,A . chambers (2001) ,Recurrunt Neuer Networks  for Prediction  ,2d.ed.

10.Sinkey.Jr , Joseph .F (1992) ,Commerical Rant Financial Management , 4th Edition macmillan

11.Thomas ,Lync (2000), A Survey of credit and Bahavioral Scoring :Forecasting Financial Risk of lending to Customer ,International

Journal of forcasting 16

12.Zir illi ,Jose hp .S (1997) ,Financial Prediction Using Neural Networks ,International  Thomson Computer press

13.Zurada,J.M(1992),Introduction to Artificial System,Boston Pws . Publishing  Company , p.xv