فهرست پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری و ارائه راهکارهای کاهش آن در بانک صادرات
فصل اول کلیات پژوهش.. 1
مقدمه : 2
1-1- بیان مسئله 2
1-2- تاریخچه و سوابق موضوع (سیستم تحقیق) : 3
1-3- اهمیت و ضرورت موقعیت تحقیق : 4
1-4- اهداف تحقیق : 5
1-5- چارچوب نظری تحقیق : 5
1-6- مدل تحقیق. 6
1-7 فرضیه یا سوالات تحقیق. 7
1-8- قلمرو تحقیق. 7
1-9- جامعه آماری. 8
1-10- نمونه روش نمونه گیری و تامین حجم نمونه 8
1-11- ابزارهای گردآوری داده ها (اطلاعات) 8
1-12- روش تحقیق و تحلیل دادهها : 8
1-13- محدودیت های تحقیق (در صورت وجود) 8
1-14- تعاریف متغیرها و اطلاعات به کار رفته در تحقیق : 8
فصل دوم ادبیات پژوهش.. 9
مقدمه 10
2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری. 11
2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری. 11
2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها: 11
2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها: 11
2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه : 11
2-2-4- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات: 11
2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه: 12
2-3- انواع ریسک های بانکی. 12
2-3-1- ریسک بازار محصول. 12
2-3-2- ریسک بازار سرمایه 13
2-3-3- ریسک اعتباری. 13
2-3-4 ریسک عملیاتی. 14
2-3-5- ریسک بازار. 14
2-3-6- ریسک نرخ بهره 15
2-3-7- ریسک نرخ ارز. 15
2-3-8- ریسک نقدینگی. 15
2-3-9- ریسک قانونی. 16
2-3-10- ریسک منابع انسانی. 16
2-3-11- ریسک محصول. 16
2-4- رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک... 16
2-4-1- حذف و اجتناب.. 17
2-4-2- انتقال ریسک... 17
2-4-3- نگهداری و اداره نمودن ریسک... 17
2-4-3-1- افزایش تنوع. 18
2-4-3-2- بیمه کردن. 18
2-4-3-3- نگهداری سرمایه 18
2-5- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات.. 19
2-5-1- محدودیتهای جغرافیایی : 19
2-5-2- تمرکز اعتبارات.. 19
2-5-3- توزیع موضوعی تسهیلات.. 19
2-5-4- انواع تسهیلات.. 20
2-5-5- سر رسید تسهیلات.. 20
2-5-6- قیمت گذاری تسهیلات.. 20
2-5-7- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات.. 20
2-5-8 اختیارات اعطای تسهیلات.. 21
2-5-9- حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی. 21
2-5-10- گزارش دهی. 21
2-5-11- اطلاعات مالی. 22
2-6- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی. 22
2-7- فرآیندهای عملیاتی. 23
2-7-1- شفافیت عمومی. 24
2-7-2- غربال کردن. 25
2-7-3- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی. 25
2-7-4- رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی. 26
2-7-5- تعهدات وام 27
2-7-6- وثیقه 27
2-7-7- موجودی جبرانی. 27
2-7-8- سهمیه بندی اعتباری. 28
8-2 مطالبات معوق. 28
9-2-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق. 30
1-9-2-عوامل درون سازمانی: 31
2-9-2-عوامل برون سازمانی: 31
10-2-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات.. 32
11-2- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.1.1. 33
1-11-2ذخیره عمومی. 33
2-11-2ذخیره اختصاصی. 34
12-2نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران: 34
13-2 عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق. 35
1-13-2 اطلاعات اعتباری. 35
2-13-2- شناخت و ارزیابی مشتریان. 35
3-13-2کنترل مصرف اعتبارات.. 36
4-13-2 ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی. 36
2-13-2 پاسخ گویی مدیران. 36
6-13-2 نرخ جریمه 36
7-13-2 آموزش کارکنان. 36
14-2عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق. 36
1-14-2 عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری 36
2-14-2- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری. 37
3-14-2- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان. 37
4-14-2- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق. 38
5-14-2اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط 38
6-14-2- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین. 38
7-14-2- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور. 38
8-14-2- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات.. 38
15-2- راهکارهای عملی وصول مطالبات.. 39
1-15-2شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق. 39
2-15-2- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها 39
3-15-2- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات.. 39
4-15-2- تشکیل کمیته های مطالبات معوق. 39
5-15-2- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات.. 40
6-15-2 بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن. 40
7-15-2بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات.. 40
16-2امتیاز دهی اعتباری. 40
1-16-2ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری. 41
2-16-2 مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری. 42
17-2 اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری. 44
1-17-2معیار6c. 45
2-17-2معیارLApp. 47
18-2فنون اندازه گیری ریسک اعتباری. 49
19-2پیشینه پژوهش.. 51
فصل سوم روش تحقیق. 55
1-3-مقدمه 56
2-3- روش تحقیق. 56
3-3- قلمرو تحقیق. 59
4-3 جامعه آماری. 59
5-3 نمونه آماری ونمونه برداری. 59
6-3 چارچوب جامعه آماری. 60
7-3 حجم نمونه وروش نمونه گیری. 60
8-3 منابع و روش جمع اوری اطلاعات.. 61
9-3 روایی پرسشنامه 63
10-3 پایابی پرسشنامه 63
11-3 کلیات در خصوص مدل رگرسیون لوجستیک... 64
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری. 66
مقدمه 67
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات. 92
1-5-مقدمه 93
2-5- نتیجه گیری. 93
3-5- مطابقت با تحقیقات گذشته 95
4-5 پیشنهادهای کاربردی مرتبط با یافته های تحقیق. 95
5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی. 97
6-5 محدودیتهای تحقیق. 97
ضمائم و پیوستها 98
منابع و مآخذ 105
منابع فارسی. 106
منابع انگلیسی. 107
Abctract 109