فهرست پایان نامه بررسی تاثیر قرارداد آتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
فصل 1-
مقدمه و کلیات طرح تحقیق.........................................................
1-1-
مقدمه..........................................................................................................
1-2-
بیان مساله ...................................................................................
1-3-
اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................
1-4-
اهداف تحقیق..............................................................................................
1-5-
سئوال و فرضیه تحقیق..................................................................................
1-6-
روش شناسی تحقیق......................................................................................
1-6-1-
روش تحقیق.................................................................................................
1-6-2-
جامعه آماری و ویژگی های آن....................................................................
1-6-3 -
متغیرهای تحقیق...........................................................................................
1-6-4-
روش تجزیه و تحلیل تحقیق..........................................................................
1- 6-5 -
جنبه جدید و نوآوری تحقیق........................................................................
1-7-
ابزار گردآوری داده ها................................................................................
1-8-
تعریف و اصطلاحات و واژه های تحقیق......................................................
1-9-
مشکلات تحقیق..........................................................................................
فصل 2-
مبانی نظری تحقیق......................................................................
2-1
مقدمه...................................................... ............................................
2-2-
مفهوم ریسک و مدیریت آن...................................................... .............
2-3-
انواع ریسک...................................................... ...................................
2-3-
ریسک تجاری...................................................... ...................................
2-3-2 -
ریسک غیر تجاری...................................................... .............................
2-3-3-
ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک...................................................... ..
2-4-
انواع ریسک های مهم...................................................... ......................
2-4-1-
ریسک اعتباری...................................................... ..............................
2-4-2-
ریسک بازار...................................................... ...................................
2-4-3-
ریسک نرخ ارز...................................................... ...............................
2-4-4-
ریسک عملیاتی...................................................... ................................
2-4-5-
ریسک نقدینگی...................................................... ...............................
2-4-5-1-
ریسک تقدینگی دارایی...................................................... ......................
2-4-5-2-
ریسک نقدینگی تامین مالی...................................................... ..................
2-4-6-
ریسک قانونی...................................................................................................
2-4-7-
ریسک نرخ بهره...................................................... ...............................
2-4-8-
ریسک کشوری .......................................................................................
2-4-9-
ریسک دولت..........................................................................................
2-4-10-
ریسک انتقال..........................................................................................
2-4-11-
ریسک قیمت.........................................................................................
2-5-
تاریخچه بازارهای آتی.............................................................................
2-6-
مطالعات انجام شده.................................................................................
2-7-
مطالعات اخیر..........................................................................................
2-8-
مطالعات داخلی.......................................................................................
2-9-
پوشش ریسک..........................................................................................
2-10-
مزایا و معایب پوشش ریسک.....................................................................
2-11-
پوشش ریسک رقبا...................................................................................
2-12-
سایر نکات..............................................................................................
2-13-
تعریف ایزار مشتقه...................................................................................
2-14-
ویژگی های قرارداد آتی...........................................................................
2-15-
فعالان بازار آتی........................................................................................
2-16-
اهداف پوشش ریسک...............................................................................
2-17-
چگونگی پوشش ریسک با استفاده از آتی ها...............................................
2-18-
تئوریهای پوشش ریسک...........................................................................
2-18-1-
نرخ بهینه پوششی ریسک...........................................................................
2-18-2-
تئوری سنتی یک به یک ( ساده یا کامل) ....................................................
2-18-3-
نظریه بتا برای پوشش ریسک......................................................................
2-18-4
تئوری پورتفوی پوشش ریسک..................................................................
2-18-4-1
حداقل کردن واریانس................................................................................
2-18-4-2
حداکثر کردن مطلوبیت........................................... ...................................
2-18-5-
نرخ بهینه پوششی میانگین – واریانس............................................................
2-18-6-
نرخ پوششی حداقل سازی ضریب جینی توسعه یافته متوسط.............................
2-18-7-
نرخ بهینه پوشش میانگین.......... ............................................................. ....
2-18-8-
نرخ بهینه پوششی حداقل نیمه واریانس تعمیم یافته...........................................
2-18-9-
نرخ بهینه پوششی میانگین – نیمه واریانس تعمیم یافته.......................................
2-18-10-
نرخ پوشش شارپ......................................................................... ...........
2-18-11-
پوشش ریسک ایستا و پویا..........................................................................
2-19-
منافع پوشش ریسک..................................................................................
فصل 3-
روش شناسی تحقیق ...................................................................................
3-1-
مقدمه................................................................................................................
3-2-
سریهای زمانی و ویژگی های آنها.................................................................
3-2-1-
مانایی و نامانایی.........................................................................................
3-2-2-
همجمعی....................................................................................................
3-3-
ارائه مدل...................................................................................................
3-3-1-
روش حداقل مربعات معمولی.......................................................................
3-3-2-
روش خودرگرسیونی برداری.......................................................................
3-3-3-
روش تصحیح خطا برداری.........................................................................
3-4-
مطالعات مربوط به ارزیابی کارایی مدل ها.......................................................
3-5-
بررسی اثر سررسید و افق زمانی پوشش ریسک..............................................
فصل 4-
تخمین و برآورد مدلها
4-1-
مقدمه.......................................................................................................
4-2-
تخمین مدل........................ ............. ........................................................
4-2-1
روش اول مدل سنتی کلاسیک ols..............................................................
4-2-2
روش دوم خودرگرسیون برداری................................................................
4-2-3
روش سوم مدل تصحیح خطای برداری.........................................................
4-2-3-1-
بررسی مانایی متغیرها و آزمون همجمعی ......................................................
4-2-3-2-
آزمون ریشه واحد برای مانایی متغیرها............................................................
4-2-3-3-
آزمون همجمعی........................................................................................
4-3-
کارایی نرخهای پوششی..............................................................................
فصل 5-
نتیجه گیری
5-1-
پیشنهادت.................................................................................................
5-2-
توصیه بیشتر جهت مطالعه بیشتر................................................................ ....
پیوستها.....................................................................................................
فهرست منابع....................................... .......................................................