پایان نامه بررسی کارایی نسبی بانک کشاورزی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ ها

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : مدیریت اجرایی

چکیده

کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارایی بالاتر نامید. اندازه‌گیری کارایی اساسی‌ترین گام جهت ارتقای سطح آن است. سیستم بانکداری در اقتصاد ایران، همچون سایر کشورها نقش بسیار پراهمیتی را ایفا می‌کند ولی به دلایل مختلف این احتمال وجود دارد که این سیستم کارا عمل نمی‌کند. هدف از این مطالعه برآورد کارایی شعب بانک کشاورزی استان اردبیل و راههای ارتقای کارایی در این شعب می‌باشد.

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است. این تحقیق به برآورد کارایی در شعب بانک کشاورزی استان اردبیل در قلمرو زمانی سال 1390 می‌پردازد. برای این منظور روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به کار رفته است. همچنین این پژوهش از نظر جمع‌آوری آمار و اطلاعات، اسنادی است. جامعه آماری این تحقیق شعب بانک کشاورزی استان اردبیل بوده و اطلاعات مورد نیاز از اداره آمار بانک کشاروزی استان جمع‌آوری و تهیه شده است.

نتایج به دست آمده از روش DEA نشان می‌دهد که از مجموع بررسی کارایی 39 شعبه بانک کشاورزی استان اردبیل تنها 14 شعبه در سطح استان کارا و مابقی ناکارا هستند. همچنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که؛

1- میانگین کارایی فنی در شعب منتخب بانک کشاورزی استان 78% می‌باشد.

2- میانگین کارایی مقیاس در شعب منتخب بانک کشاورزی استان 68% می‌باشد.

 

واژه‌های کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده‌ ها، بانک کشاورزی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1 1) مقدمه

در اقتصاد مبتنی در بازار، نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزای اقتصادی کشور است. بانکها می‌توانند با فراهم آوردن سرمایه مالی برای بخشهای اقتصادی، شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانکها حتی با تأمین اعتبار برای متخصصان می‌توانند باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند. افزون بر این، بانکها با نگهداری پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند. بانکها همچنین به عنوان عامل اجرای سیاستهای پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارند. روند تغییر و تحولات در جامعه امروزی آن چنان سریع و شتابان است که پیش‌بینی آینده مقدور نیست، حرکت کشورها به سوی یکپارچگی در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی و پدیده جهانی شدن بر اقتصاد و الگوهای کسب و کار در در سرتاسر جهان تأثیر گذاشته است. با توجه به تحولات عظیم اقتصادی، طبیعی است که نظام دریافت و پرداخت نیز از این قاعده مستثنی نباشد و دچار تحولات نوین شده باشد. برخلاف گذشته که نظام بانکداری خیلی ساده و در باجه‌های دریافت و پرداخت بانک خلاصه می‌شد امروزه این نظام همگام با تحولات جهانی شاهد خدمات نوینی است. دنیای الکترونیک این امکان را فراهم کرده است که مشتری بدون نیاز به حضور در صفهای طولانی بانکها تمام امور خود را از طریق بانکداری نوین انجام دهد با توجه به پیچیدگی تمام امور در عصر حاضر این امکان (عدم حضور در بانک برای انجام عملیات بانکی) خیلی از مشکلات هم نوعاًن ما را حل کرده است چرا که امروزه کمبود وقت و شکایات مردم ناشی از به اتمام نرساندن تمام امور روزمره خود یکی از معضلهای اساسی جهان است (کرد و همکاران، 3، 1390).

افزون بر موارد فوق؛ بانکداری الکترونیک با ایجاد امکاناتی از قبیل ATM، پوز (فروش نقطه‌ای)، ساتنا و ... موجب تسهیل در امور اقتصادی نیز شده است چرا که اگر در مقام مقایسه برآئیم زمانی که جهت برداشت وجه از دستگاههای ATM صرف می‌شود غیر قابل مقایسه با حضور در صفهای طولانی بانک، پرکردن فیش درخواست وجه و ... است.

 

1 2) بیان مساله

بدون تردید توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ارتقاء استانداردهای زندگی و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم از اهداف والای هر نظام اقتصادی می‌باشد، اما دستیابی به این اهداف والا و ارزشمند به سهولت میسر نمی‌گردد و لازمه آن برنامه‌ریزی دقیق و همه‌ سونگر برای بهره‌گیری بهینه از تمام امکانات و استعدادهای موجود به منظور افزایش تولید ناخالص داخلی و یا به عبارتی ثروت ملی و توزیع مجدد درآمد و ثروت در جامعه است. امروزه در رویکردهای توسعه‌ای، تنها ایجاد ظرفیتهای جدید کارساز نبوده، بلکه افزایش کارائی و ارتقای ظرفیتهای موجود و به بیانی دیگر رویکرد ترکیبی و یا به تعبیری دیگر ارتقای همزمان نهاده‌ها و بهره‌وری آنها به عنوان مدل اصلی برنامه توسعه مورد استفاده قرار گرفته و نقش مؤثری در تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی داشته و از اینرو مهمترین راهبردی است که در دهه‌های اخیر به عنوان کلید حل مسأله رشد و پیشرفت اقتصادی مطرح شده است. در این میان برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه‌ای که کمبود منابع سرمایه‌گذاری و سطح پائین فناوری از عوامل منفی ارتقای رفاه اقتصادی‌ ‌اجتماعی به شمار می‌رود، افزایش کارائی به تنهایی می‌تواند بخشی مهمی از رشد تولید ناخالص داخلی را میسرساخته و رفاه آحاد جامعه را تأمین نماید (نصیری و صدرحقیقی، 1384).

افزون بر موارد فوق سیستم بانکداری در اقتصاد ایران، همچون سایر کشورها همان رشته باریکی از آب است که اگر در مسیری درست هدایت شود و در جایی مناسب به هم بپیوندد، تبدیل به رودی خواهد شد که پهنه صنعت و اقتصاد را سیراب و سرسبز  می‌کند. اما با توجه به ضرورتهای اشاره شده؛ در بانکها به دلیل پایین بودن رقابت میان کارکنان، عدم امکان اِعمال مدیریت به دلیل شرایط و متغیرهای از پیش تعیین شده، ثابت بودن نرخ تسهیلات اعطایی و وجود تورم بیش از آن، مشکلات موجود در اعطای تسهیلات و عدم فرایند ساده‌سازی ارائه تسهیلات در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، پرداخت تسهیلات تکلیفی و عدم افزایش سرمایه بانکها به وسیله دولت، احتمالاً بانکها در ایران کارا عمل نمی‌کنند. به عبارت دیگر بانکها با استفاده از نهاده‌های موجود نمی‌توانند حداکثر ستاده را داشته باشند. بدیهی است که اعطای تسهیلات اعتباری که در این تحقیق ستاده بانک فرض خواهد شد به میزان ناکارایی با فرض ثابت بودن همین سطح از نهاده‌ها، قابل افزایش خواهد بود.

واقعیت این است که بانک به خاطر نقش واسطه وجوه بودن در بازار پول و به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه، نقش اساسی در تأمین مالی برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی کشور دارد. با توجه به ضرورت بهبود استانداردهای مالی، بکارگیری معیارهای دقیق‌تر برای ارزیابی کارایی بانکها ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد. همچنین به نظر می‌رسد که به دلیل عدم وجود رقابت میان بانکها، محدودیتهای ناشی از قوانین و مقررات نظام بانکی در اقتصاد کشور، کارایی صنعت بانکداری همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، زیرا که ضعف نظام بانکی می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد کلان به شمار آید. به طور کلی این تحقیق به برآورد کارایی بانک کشاورزی می‌پردازد. در این تحقیق روش مرزی ناپارامتریک، DEA به کار گرفته می‌شود.

 

 

1 3) اهداف پژوهش

با توجه به این که از اهداف اساسی قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، ارتقای بهره‌وری در بخشهای مختلف اقتصادی می‌باشد و نظر به نقش محوری بانکها در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور علی‌الخصوص نظام پولی کشور، در این مقاله مقادیر کارایی بانکها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف بانکها و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد آنها به منظور استفاده بهینه از منابع موجود ارایه می‌گردد.

 

1 4) سؤال اصلی پژوهش

کارائی نسبی بانک کشاورزی استان اردبیل به چه میزان می‌باشد؟

 

1 5) فرضیه تحقیق

کارایی در شعب بانک کشاورزی استان در مرز کارا (بالاتر از حد متوسط (50%)) می‌باشد.

 

1 6) اهمیت و ضرورت پژوهش

امروز صف‌آرایی تمدنهای جهانی شکل دیگری به خود گرفته است. ما با شتاب تمام به سوی ساختاری کاملاً متفاوت از قدرت در حرکتیم که جهانی را ایجاد می‌کند که دیگر دونیمه نیست، بلکه به وضوح میان سه تمدن متضاد و رقیب تقسیم شده است. نماد نخستین تمدن هنوز کج بیل است. نماد دومین تمدن خط مونتاژ و نماد سومین تمدن بهره‌وری است. در این جهان سه قسمت، بخش موج اولی، تأمین‌کننده منابع کشاورزی و معدنی است، بخش موج دومی، نیروی کار ارزان را تأمین می‌کند و به تولید انبوه مشغول است. بخش موج سومی  بر شیوه‌های تازه خلق و بهره‌برداری از دانایی مبتنی است. علاوه بر این معمولاً عدم استفاده بهینه از منابع و امکانات محدود، تمام ابعاد زندگی انسان را بویژه در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم تحت تأثیر قرار داده است که موجب شکاف و فاصله بیشتر نیز گردیده است. در نتیجه عدم کارائی ابزار، تجهیزات و منابع انسانی موجب عدم سرمایه‌گذاری در خصوص ایجاد ظرفیتهای جدید و همچنین عدم استفاده از ظرفیتهای موجود تولیدی و خدماتی می‌شود.

با توجه به ضرورت های اشاره شده در بالا و نیز با توجه به این که یکی از مهمترین چالشهای هر سازمان ارتقاء سطح کارائی می‌باشد، لذا ضرورت انجام چنین تحقیقی بشدت احساس می‌گردد. با پذیرش این واقعیت که کارائی در سازمانهای کشور ما بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است،‌ بنابراین ضرورت تحقیق در این مورد را الزامی می‌نماید.

 

1- 7) قلمرو پژوهش

1 قلمرو زمانی پژوهش

پژوهش حاضر، کلیه شعب (واحدهای) استانی بانک کشاورزی استان اردبیل در قلمرو زمانی سال 1390 را به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته و مورد بررسی قرار می‌دهد.

2 قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش در رابطه با سنجش کارائی نسبی بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.

 

1 8) کاربرد پژوهش

از یافته‌های این تحقیق، دولت و وزارتخانه‌های مرتبط با بانکها از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی و یا مدیریت امور شعب استانها و رؤسای بانکها می‌توانند بهره‌مند شوند.

 

1 9) محدودیت‌های پژوهش

انجام تحقیقات علمی معمولاً با مشکلات فراوانی همراه بوده است، زیرا در اینگونه تحقیقات باید واقعیتهای علمی مبنا و اساس کار باشند. لذا جمع‌آوری اطلاعات واقعی و تجزیه و تحلیل آنها با مشکلات و موانعی همراه بوده است که در این تحقیق اینگونه مشکلات عبارتند از:

1 داشتن سوء‌ظن در ارائه اطلاعات از طرف مدیران و مسئولین بانک کشاورزی، که این عمل باعث عدم ارائه آمار دقیق و نیز مغایر با روشهای موجود در انجام پژوهش پیمایشی می‌باشد.

2  فقدان فرهنگ اطلاع‌رسانی در سازمانها.

 

Survey Efficiency of Agriculture Bank By Using DEA

 

Abstract

Human and economic efforts have always been focused on the maximum result with the minimum facilities and acquired factors. This tendency can be called to obtain higher efficiency. Performance measurement is the most essential step to promote it.

Banking system in Iran, like other countries plays a very important role, but for various reasons it is possible that the system will not operate efficiently. The aim of this study was to estimate the efficiency of bank branches and to improve efficiency in this branch of Ardebil province.The purpose of this study is applied. This study estimates the efficiency of bank branches in Ardebil province in 1390, when the territory explored. For this purpose, data envelopment analysis (DEA) is used. The research collected data, documents. Sample of the research branch of Agricultural Bank of Ardebil Province Agricultural Bank collected the required information has been prepared by the Department of Statistics.

The results of the DEA method shows that the total efficiency of 39 bank branch offices in the province of Ardebil province, only 14 are efficient and others inefficient. Our data also show that;

Average technical efficiency is 78% at selected branches of State Bank of Agriculture

Average scale efficiency is 68% at selected branches of State Bank of Agriculture.

 

Key Words: Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Agricultural Bank