فهرست پایان نامه بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :(کلیات تحقیق)
1-1.مقدمه: 2
1-2.بیان مساله. 3
1-3.ضرورت انجام تحقیق.. 4
1-4.اهداف تحقیق.. 5
1-5.قلمرو تحقیق.. 5
1-5-1.قلمرو زمانی.. 5
1-5-2.قلمرو مکانی.. 6
1-5-3.جامعه و نمونه آماری.. 6
1-6.فرضیه های تحقیق.. 7
1-6-1.متغیر های تحقیق.. 7
1-7.روش تحقیق.. 7
1-7-1.روش گردآوری داده ها 7
1-7-2.روش تجزیه و تحلیل داده ها 8
1-8.محدودیت های تحقیق.. 8
1-9.تعریف واژگان کلیدی.. 8
1-10.ساختار تحقیق.. 9
فصل دوم:(مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق)
2-1.مقدمه: 11
2-2.مدل های پیش بینی بازده سهام. 11
2-3.مبانی نظری متغیر های پژوهش.... 23
2-4.پیشینه پژوهش.... 29
فصل سوم:(روش اجرای تحقیق)
3-1: مقدمه. 37
3-2: فرآیند انجام تحقیق: 37
3-3.اهداف تحقیق.. 38
3-4.فرضیه های تحقیق.. 38
3-5.تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق.. 38
3-7. روش گردآوری اطلاعات.. 40
3-8.قلمرو تحقیق.. 40
3-9.جامعه و نمونه آماری.. 41
3-10.متغیر های تحقیق.. 42
3-11. مفاهیم بکارگرفته شده در تحقیق.. 42
3-11-1. ضریب همبستگی پیرسون: 42
3-11-2. نرمال بودن: 43
3-11-3. مانایی متغیر ها: 44
فصل چهارم:(تجزیه و تحلیل آماری)
4-1.مقدمه. 48
4-2.فرضیات تحقیق.. 48
4-3. تحلیل دموگرافیک نمونه های تحقیق.. 49
4-4) شاخص های توصیفی متغیر های تحقیق.. 50
4-5) آزمون فرضیات تحقیق.. 53
4-5-2)آزمون مانایی متغیرها 54
4-5-2-1)آزمون مانایی چولگی بازده سهام. 55
4-5-2-2) بررسی مانایی ارزش دفتری به ارزش بازار 56
4-6. تحلیل داده ها متناسب با فرضیه های تحقیق.. 57
فصل پنجم:(نتیجه گیری و پیشنهادات)
5-1)مقدمه: 66
5-2)تحلیل بر اساس مبانی نظری، سوال ها وفرضیه های تحقیق.. 66
5-3) محدودیت های تحقیق.. 68
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 69
منابع و مآخذ. 70
منابع و مآخذ
منابع فارسی
هاگن،رابرت،"تئوری نوین سرمایه گذاری"، پارساییان،علی و خدارحمی،بهروز،انتشارات ترمه،1384
جهانخانی،علی و علی پارساییان،"مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار" ،انتشارات دانشکده مدیریت،1376
راعی، رضا و احمد تلنگی. "مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته"، انتشارات سمت،1383، چاپ اول
رحمانی و تجویدی،1384 ، "رابطه تجربی متغیرهای حسابداری و بازار با بازده سهام"، فصلنامه. مطالعات حسابداری، شماره 10 و 11
احمد پور، احمد،1386،"بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام"،مجله تحقیقات اقتصادی
آقا بیگی ، صابر،1384،"بررسی رابطه عامل بازار ، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی
منابع لاتین
Xiao-Jun Zhang."Book-to-Market Ratio and Skewness of Stock Return".
Ang, A., R. Hodrick, Y. Xing, and X. Zhang. 2006. The cross-section of volatility and expected returns. Journal of Finance 61: 259–299.
Bakshi, G., N. Kapadia, and D. Madan. 2003." Stock returns characteristics, skew laws, and the differential pricing of individual equity options". Review of Financial Studies 16: 101–143.
Bali, T., N. Cakici, and R. Whitelaw. 2011." Maxing out: Stocks as lotteries and the cross-section of expected returns". Journal of Financial Economics 99: 427–446.
Barberis, N., and M. Huang. 2008. "Stocks and lotteries: The implications of probability weighting for security prices". American Economic Review 98: 2066–2100.
Basu, S. 1977. "Investment performance of common stocks in relation to their price earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis". Journal of Finance 32: 663–682
Beaver, W., and S. Ryan. 2005. "Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling".Review of Accounting Studies 10: 269–309.
Begley, J., J. Ming, and S. Watts. 1996. "Bankruptcy classification errors in the 1980s: An empirical analysis of Altman’s and Ohlson’s models". Review of Accounting Studies 1: 267–284.
Berk, J., R. Green, and V. Naik. 1999. "Optimal investment, growth options, and security returns". Journal of Finance 54: 1553–1607.
Boyer, B., T. Mitton, and K. Vorkink. 2010." Expected idiosyncratic skewness". Review of Financial Studies 23: 169–201.
Brunnermeier, M., C. Gollier, and J. Parker. 2007." Optimal beliefs, asset prices, and the preference for skewed returns". American Economic Review Papers and Proceedings 97: 159–165.
Bryan, M., and S. Cecchetti. 1999." Inflation and the distribution of price changes". Review of Economics and Statistics 81: 188–196.
Chan, L., N. Jegadeesh, and J. Lakonishok. 1995." Evaluating the performance of value versus glamour stocks—The impact of selection bias". Journal of Financial Economics 38: 269–296.
Chen, L. 1995." Testing the mean of skewed distributions". Journal of the American Statistical Association 90: 767–772.
Conrad, J., R. Dittmar, and E. Ghysels. 2009. "Ex Ante Skewness and Expected Stock Returns. Working paper, University of North Carolina and University of Michigan".Dichev, I. 1998. Is the risk of bankruptcy a systematic risk? Journal of Finance 53: 1131–1148.
Duffee, G. 2002. "Balance Sheet Explanations for Asymmetric Volatility". Working paper, University of California, Berkeley.
Fama, E. 1998." Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance". Journal of Financial Economics 49: 283–306.
Fama, E., and K. French. 1992. "The cross-section of expected stock returns". Journal of Finance 47: 427–465.
Fama, E., and K. French. 1993. "Common risk factors in the returns on stocks and bonds". Journal of Financial Economics 33: 3–56.
Fama, E., and K. French. 1995. "Size and book-to-market factors in earnings and returns". Journal of Finance50: 131–155.
Fama, E., and J. MacBeth. 1973. "Risk, return, and equilibrium: Empirical tests". Journal of Political Economy 71: 607–636.
Friedman, M., and L. Savage. 1948. "The utility analysis of choices involving risk". Journal of Political Economy 5: 279–304.
Friend, I., and R. Westerfield. 1980. "Coskewness and capital asset pricing". Journal of Finance 35: 897–913.
Green, C., and B. Hwang. 2010." IPOS as Lotteries: Skewness Preference and First-Day Returns". Working paper, Emory University and Purdue University.
Griffin, J., and M. Lemmon. 2002. "Book-to-market equity, distress risk, and stock returns". Journal of Finance 57: 2317–2336.
Harvey, C., and A. Siddique. 1999. "Autoregressive conditional skewness". Journal of Financial and Quantitative Analysis 34: 465–487.
Harvey, C., and A. Siddique. 2000. "Conditional skewness in asset pricing tests". Journal of Finance 55: 1263–1295.
Hendriksen, E., and M. Van Breda. 1992. "Accounting Theory". 5th edition. Homewood, IL: Irwin.
Hillegeist, S., E. Keating, D. Cram, and K. Lundstedt. 2002." Assessing the probability of bankruptcy". Review of Accounting Studies 9: 5–34.
Hung, D., M. Shackleton, and X. Xu. 2004. "CAPM, higher co-moment and factor models of UK stockReturns". Journal of Business Finance and Accounting 31: 87–112.
Johnson, J. 1978." Modified t-tests and confidence intervals for asymmetrical populations". Journal of the American Statistical Association 73: 536–544.
Kahneman, D., and A. Tversky. 1979. "Prospect theory of decisions under risk". Econometrica 47: 263–291.
Kapadia, N. 2006. "The Next Microsoft? Skewness, Idiosyncratic Volatility, and Expected Returns". Working paper, University of North Carolina at Chapel Hill.
Kothari, S. P., J. Shanken, and R. Sloan. 1995. "Another look at the cross-section of expected stock returns". Journal of Finance 50: 185–224.
Kraus, A., and R. Litzenberger. 1976. "Skewness preference and the valuation of risk assets". Journal of Finance 31: 1085–1100.
Kumar, A. 2005." Institutional Skewness Preferences and the Idiosyncratic Skewness Premium". Working paper, University of Notre Dame.
Kumar, A. 2009. Who gambles in the stock market? Journal of Finance 64: 1889–1933.
Kwang, N. 1965. Why do people buy lottery tickets? Choices involving risk and the indivisibility of expenditure. Journal of Political Economy 73: 530–535.
La Porta, R. 1996. Expectations and the cross-section of stock returns. Journal of Finance 51: 1751–1742.
Lakonishok, J., A. Shleifer, and R. Vishny. 1994. Contrarian investment, extrapolation, and risk. Journal of Finance 49: 1541–1578.
Lintner, J. 1965. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Review of Economics and Statistics 47: 13–37.
Markowitz, H. 1952. The utility of wealth. Journal of Political Economy 60: 151–158.
Mitton, T., and K. Vorkink. 2007. Equilibrium underdiversification and the preference for skewness. Review of Financial Studies 20: 1255–1288.
منبع:
ندارد.