پایان نامه اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک ( ایران، ونزوئلا)

( جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد )

بهمن1391

چکیده

 نفت به عنوان یک کالای استراتژیک چه از بعد اقتصادی و چه سیاسی دارای نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به­ویژه در خلال نیم قرن اخیر نوسانات قابل ملاحظه ای­ در بهای نفت را تجربه کرده است. نوسانات قیمت نفت می­تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. در این تحقیق اثر تکانه­های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) از سال 1980-2010 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اگر شوکی به قیمت نفت، در جهت افزایش وارد ­شود با توجه به قدرت متغیر قیمت­های نفت در توضیح تغییرات اندازه دولت، در بلند مدت این متغیر سهم به سزایی بر اقتصاد ایران داشته و نوسانات آن می‏تواند ساختار اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار دهد.    

واژگان کلیدی: تکانه­های قیمت نفت، اندازه دولت 

فصل اول

مقدمه وکلیات تحقیق

مقدمه

از آن­جا که برای شروع یک طرح تحقیقاتی بیان مسئله گام اساسی به­شمار می­رود، لذا در این فصل به شناخت موضوع و همچنین بیان اهمیت آن پرداخته و پس از طی مراحل تدوین اهداف و فرضیات تحقیق، به روش و ابعاد مختلف تحقیق اشاره می­شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا به مطالعه اثر تکانه­های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) پرداخته شود. در این راستا با توجه به مبانی نظری موجود، پس از ارائه مدل مربوطه، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج می­پردازیم.

1-2- اهمیت موضوع

نفت به عنوان یک کالای استراتژیک چه از بعد اقتصادی و چه سیاسی دارای نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به­ویژه در خلال نیم قرن اخیر نوسانات قابل ملاحظه­ در بهای نفت را تجربه کرده است. نوسانات بهای نفت، چه در کشورهای واردکننده و چه در کشور­های صادرکننده این محصول بسیاری از متغیر­های کلان را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده و با ایجاد بی­ثباتی در اقتصاد این کشورها، مسئولین کشورها را با چالشی جدی مواجه کرده است. نفت علاوه بر نقش درآمدی در کشورهای صادرکننده، بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت نیز تأثیرگذار می­باشد. نتایج مطالعاتی نظیر همیلتون[1] (1983)، موری[2] (1993) و براون و یوسل[3] (2002) که بیشتر در زمینه بررسی اثرات نوسان­های قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه‏گذاری و عرضه پول در کشورهای واردکننده نفت صورت پذیرفته است، حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت عامل بروز رکود اقتصادی در این کشورها بوده است. درحالی­که کاهش قیمت نفت نقش قابل ­توجهی در ایجاد رونق در اقتصاد این کشورها نداشته است. اما در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه­گذاری بخش­های دولتی و خصوصی سبب تحریک اقتصاد این کشورها می­شود که به ‏نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می­شود. درکشور­های صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه­ای از درآمد دولت، را تشکیل می­دهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین بنظر می­رسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تاثیر بهای نفت در بازار­های جهانی می­باشد.

با توجه به مطالبی که ذکر گردید، شناخت چگونگی تأثیر تکانه­های نفتی بر نوسانات اقتصادی کشورهای عضو OPEC و تأثیر این تکانه­ها بر مخارج و در نتیجه اندازه دولت ضروری به­ نظر می‏رسد تا بدین ­ترتیب بتوان با ارزیابی آثار تکانه­های نفتی بر عملکرد اقتصادی، راهکارها و سیاست‏های مناسبی اتخاذ کرد.

1-3- سؤالات پژوهش

تکانه­های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود؟

1-4- فرضیات پژوهش

فرضیه­ این تحقیق، به­صورت زیر تعریف می­شوند:

تکانه­های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود.

1-5- روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می­باشد.

1-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در بخش مبانی نظری، روش جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای می­باشد و در بخش عملی نیز  داده­های مربوطه از سایت­های بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، اوپک و کلّیه سایت­های مرتبط گردآوری شده است.

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

این مطالعه بر آن است تا به بررسی نقش تکانه­های نفتی بر اندازه دولت ( ) طی سال­های 1980 تا 2010 بپردازد. لذا برای این منظور، پس از تصریح مدل مناسب و جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک­های اقتصادسنجی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) پرداخته می­شود و جهت تخمین مدل از نرم­افزارهای آماری و اقتصادسنجی استفاده خواهد شد.

1-8- تعریف واژه­های تحقیق

در این قسمت به تعریف واژه­هایی که موضوع اصلی این مطالعه را تشکیل داده و یا کاربرد زیادی در این تحقیق دارند، می­پردازیم.

1-8-1- تکانه نفتی

منظور از تکانه نفتی، شوک­ها و یا تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است که ممکن است با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی جهان رخ دهد. یک تکانه نفتی می­تواند هم برای کشورهای صادرکننده و هم برای کشورهای واردکننده مشکلاتی را فراهم آورد (مهرآرا و میری، 1389).

1-8-2- اندازه دولت

در مطالعات مختلف تعاریف گوناگونی درباره اندازه دولت مطرح می­شود؛ ولی متداول­ترین آن­ها عبارت است از نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی (جعفری صمیمی، 1389).

1-8-3- جهانی شدن تجارت

یکی از پدیده هایی که امروزه در حال شکل­گیری است و چه بسا شکل گرفته و در عرصه­های زندگی مدرن در جریان است، پدیده ای است که از آن تحت عنوان «جهانی شدن» یا « جهانی‏سازی» یاد می­شود. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت؛ هم­زمان با افزایش درآمد­های نفتی دولت، درجه باز بودن و فعالیت­های دولت نیز گسترش می یابد(دادگر،1386). مطالعات نشان می­دهد جهانی شدن تجارت در ایران باعث رشد اندازه دولت گردیده و بیشترین توضیح دهندگی رشد اندازه دولت را در اقتصاد ایران دارد. بدین منظور برای بررسی هر گونه ارتباط جهانی شدن تجارت با دیگر متغیرها، نیازمند کمی کردن این پدیده و انتخاب شاخص مناسبی برای آن می­باشیم. در بسیاری از مطالعات از معیار مجموع صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی استفاده می­شود (رودریک، 1998)[4].

فصل دوم

 مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه

با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت می­تواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این کشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلی­ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمت­ها، نرخ­های دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یک تکانه نفتی مثبت، می­تواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.

اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. به­خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. هم­زمان نوسانات یا تکانه­های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی­ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.

در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تکانه­های نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می­شود.

2-2- مبانی نظری

بررسی آثار نوسانات قیمت نفت بر کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت نتایج متفاوتی را به‏دنبال داشته است. برای کشورهای صنعتی که اغلب واردکننده نفت هستند، نفت خام به­عنوان یکی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی در بر داشته است و کاهش قیمت آن یک شوک مثبت طرف عرضه محسوب می­شود. ولی در مطالعات انجام شده برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، بیماری هلندی به­عنوان یکی از مهم­ترین مسائل مطرح شده در این زمینه محسوب می­شود ( بهبودی و متفکر آزاد، 1388).

2-2-1- تکانه نفتی

معمولاً منظور از تکانه نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام، همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارائه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد. در قرن بیستم در عرصه بین­المللی چندین شوک یا بحران نفتی رخ داد که تأثیرات فراوانی هم برای کشورهای صادرکننده و هم برای کشورهای واردکننده نفت به­همراه داشت. تکانه نفتی اول، که به دنبال تلاش اوپک در 1974 1972 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود. به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش­ یافت. دومین تکانه نفتی در 1978روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت ایران سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله‌ای به 40 دلار در هر بشکه رسید. سومین تکانه نفتی برخلاف دو تکانه اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت. اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد. چهارمین تکانه نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت (زندی، 1389). در آغاز دهه 2001 قیمت‌ نفت اندکی تنزل یافت. افزایش مجدد قیمت نفت بطور مشخص از سال 2002 آغاز شد، ولی روند افزایش کاملاً طبیعی داشت و تحت عنوان یک شوک نفتی طبقه‌بندی نشد. در سال 2007، درآمدهای نفتی اوپک به 730 میلیارد دلار رسید که بیش از شش برابر درآمد سال 1998 کشورهای عضو اوپک بود، اما درآمد نفت کشورهای عضو اوپک از نیمه دوم سال 2008 به علت وقوع بحران اقتصادی در جهان و کاهش قیمت نفت، که ناشی از رکود اقتصادی جهان است تنزل یافته است (نوربخش، 90).

2-2-2- تأثیر تکانه­های نفتی بر اقتصاد کلان

تأثیر تکانه نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد:

2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی

اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و تکانه نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران تکانه نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات هامیلتون[5] (1983، 1996، 2001)، هاریسون و بربیج[6] (1984)، مورک[7] (1989، 1996)، موری[8] (1993)،  یافتن رابطه‌ای منفی بین تکانه نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت آن سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری در بر خواهد داشت. اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است.