پایان نامه تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر رشد بخش صنعت

(رشته – گرایش)

اقتصاد-اقتصاد

بهمن1391

چکیده

درآمدهای حاصل از فروش نفت سهم قابل ملاحظه­ای در درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی دولت در ایران دارد. از یک سو با توجه به اهمیت بخش صنعت در رشد اقتصادی، بی­شک مواجه شدن با افزایش­ها و کاهش­های در درآمدهای نفتی تأثیراتی را بر بخش­های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت به­عنوان یک بخش کلیدی در اقتصاد خواهد گذاشت. از این­رو شناخت نحوه و شدت اثرگذاری اقتصادی این افزایش­ها و کاهش­ها در درآمدهای نفتی بر رشد بخش­های اقتصادی از جمله صنعت در ایران به عنوان یک کشور مهم صادرکننده­ی نفت برای سیاست‌گذاری­های اقتصادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

بر همین اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی بردارخودتوضیحیVARوتوابع عکس‌العمل آنیو نتایج تجزیه وتحلیل واریانس به بررسی اثر بی­ثباتی در درآمدهای نفتی بر رشد بخش صنعت در طی دوره­ی زمانی 1388-1358 پرداخته شده است. نتایج به­دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که ایجاد یک تکانه­ی مثبت در درآمدهای نفتی یا همان افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه­مدت بر تولیدات صنعتی و رشد بخش صنعت تأثیر مثبت بسیار کمی می‌گذارد اما در طول زمان و بلندمدت این اثر مثبت در رشد بخش صنعت کمتر و کمتر شده و به تدرج موجب کاهش رشد بخش صنعت و صادرات صنعتی می­شود. هم­چنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان دهنده‌ی وجود ارتباط مؤثر بین رشد بخش صنعت و تکانه درآمدهای نفتی است.

واژگان کلیدی: درآمدهای نفتی، نرخ ارز، رشد بخش صنعت، الگوی بردار خودتوضیحی، تابع عکس­العمل­آنی، نتایج تجزیه و تحلیل واریانس.

فصل اول

1مقدمه

بی­شک نوسانات در صادرات نفتی و در نتیجه درآمدهای نفتی به عنوان یکی از عوامل مهم در عدم وجود ثبات پایدار در اقتصاد کشورهای تولید کننده و صادرکننده نفتی مطرح می­باشد، این مسئله در مورد ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت مصداق خواهد داشت. از آن جایی­که قسمت اعظم صادرات ایران را محصولات اولیه نظیر نفت خام و مواد اولیه تشکیل می­دهد و از طرف دیگر، کوچک و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی اینگونه مواد، سبب می­شود، در صورت روبه رو شدن با تکانه­های افزایشی غیرقابل­انتظار و زودگذر درآمدهای صادراتی چنین محصولاتی از جمله نفت، تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش صنعت تحت تأثیر قرار گیرد و رقابت پذیری بخش قابل­تجارت(صنعت) از طریق افزایش نرخ ارزکاهش یابد که این امرکاهش رشد بخش های قابل مبادله از جمله بخش صنعت را به دنبال خواهد داشت(ابراهیمی و همکاران، 1387).

1-2بیان مسئله

قیمت­های نفت نقش مهمی در تحولات اقتصاد جهانی ایفا می­کند. مانند بسیاری از کالاهای اولیه، کشش قیمتی تقاضای نفت پایین بوده و اندک جابه جایی در عرضه و تقاضا منجر به تغییرات شدیدی در قیمت و در نتیجه درآمدکشورهای صادرکننده می­گردد. درآمدهای نفتی در برخی کشورهای صادرکننده نفت اولین و مهمترین منبع درآمد دولت ها محسوب می‌شود(دن[1]،2001).در حقیقت صادرات نفت در کشورهای نفت خیزی مانند ایران، سهم قابل ملاحظه ای در وضعیت کلی اقتصاد و زیر بخش­های آن از جمله صنعت دارد. این درآمدها از سویی سهم عمده ای از نیازهای ارزی کشور را تامین می­کند و از سوی دیگر تامین کننده اصلی مخارج دولت است. اصولا در چنین کشورهایی برنامه ریزی توسعه نیاز شدید به چنین درآمدهایی دارد و پیشبرد اهداف تعیین شده در راستای توسعه کشور بر وجود این منابع درآمدی استوار است(زیند[2]،1999).

تحقق نیافتن درآمدهای از قبل پیش بینی شده می تواند قسمتی از برنامه های توسعه را تعطیل نماید و کشور از دستیابی به نرخ های رشد تعیین شده در بخش­های مختلف محروم نماید. در چنین شرایطی بی ثباتی و در نتیجه وجود نوسان در صادرات نفت با رشد کل اقتصادی و در نتیجه رشد بخش­های مختلف از جمله بخش صنعت رابطه منفی پیدا می­کند.افزایش درآمدهای نفتی بیش از مقادیر پیش بینی شده نیز ممکن است نتایج متفاوتی به دنبال داشته باشد. مازاد درآمدهای ایجاد شده به افزایش توان اقتصاد کشور منجر شود و به طرح­ها و برنامه­هایی اختصاص یابد که به توسعه­ی بیشتر کشور بیانجامد و از سوی دیگر ممکن است کشور را به دام برنامه­های
 بلند‌پروازانه گرفتار نماید و سبب شود که عدم تعادل­های اقتصادی نظیر کسری بودجه، عدم تعادل ترازپرداخت­ها، کسری بازرگانی خارجی و حتی شکاف سرمایه­گذاری پس انداز گردد
(پیری و همکاران، 1390و فرزانگان و مارکواردت[3]،2007).

براساس نظریه­های تجارت بین­الملل، کشورهای درحال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت نسبی و فراوانی نهاده­های تولید، از تخصص­های اولیه­ی اقتصادی بهره مند شده­اند، هم­چنین وفور نهاده­ها در این کشورها ورود سرمایه­گذاری­های خارجی را توجیه کرده است. در همین حال، برخی از اقتصاددانان توسعه­ی تخصص­گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی خام مورد انتقاد قرار می دهند. این گروه معتقدند که تخصص گرایی بین المللی درصدور کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی شده و به دلیل غیرقابل پیش­بینی بودن و برون­زا بودن قیمت کالاهای صادراتی خام و نوسانات شدید قیمت آن­ها، درآمدهای صادراتی نیز دستخوش بی­ثباتی می­شود، که این امر اثر منفی بر کل اقتصاد خواهد داشت(عباسیان و همکاران، 1386).

بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت می باشد. با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه و تولید ناخالص داخلی این کشورها، تکانه­های نفتی باعث افزایش ارزش حقیقی پول داخلی این کشورها و به دنبال آن انقباض بخش تولید کالاهای قابل مبادله[4](به ویژه کالاهای صادراتی)  و گسترش بخش تولید کالاهای غیرقابل مبادله[5] می­شوند. مطالعات تجربی نیز نشان می­دهند که درآمدهای ارزی حاصل از رونق صادرات نفت یا هر ماده ی اولیه ی دیگری آثار منفی شدیدی در بسیاری از کشورها در بلندمدت به جای گذاشته است(دلوین و لوون[6]،2004). در ادبیات اقتصادی این پدیده تحت عنوان بیماری هلندی[7] شناخته شده است. بیماری هلندی موجب رشد نابرابر بخش­های اقتصادیمی­شود. این رشد نامتوازن به نفع بخش خدمات(یا غیر­قابل­مبادله) و به زیان بخش­های صنعت و کشاورزی( یا قابل مبادله) بوده و باعث تضعیف توان اقتصادی کشور صادرکننده­ی کالای اولیه می گردد(فرزانگان و مارکواردت، 2007).

از این رو یکی از ویژگی­های اقتصادهای نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصادهاست. براساس بیماری هلندی، چنان چه اقتصاد با افزایش ناگهانی در قیمت صادراتی کالاهای اولیه همانند نفت خام روبه رو شود این امر به افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش تقاضای داخلی منجر می­شود. واکنش اصلی اقتصاد در برابر این تکانه، افزایش تقاضای نیروی کار و به دنبال آن افزایش دستمزدهاست. با توجه به این که قیمت محصولات در بخش قابل برون زا فرض می­شود، تنها قیمت محصولات در بخش غیرقابل مبادله افزایش می­یابد، لذا افزایش دستمزدها سود بخش­های صادراتی را کاهش می­دهد و در نهایت تأثیر ناشی از تکانه­ی ناگهانی قیمت نفت به کاهش ارزش پول داخلی و افزایش نرخ ارز واقعی منجر می­شود( اسماعیل[8]، 2005 ، برونو و ساچز[9]، 1982).در حقیقت تکانه­های نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت می­تواند همانند یک شمشیر دولبه عمل کند، با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی یک کشور افزایش می یابد. در این حالت درآمدملی و رشد اقتصادی آن کشور افزایش می یابد و موجب بالارفتن استاندارد سطح زندگی مردم می­گردد، اما از طرف دیگر می­تواند رشد متوازن بخش­های اقتصاد را مختل نماید. به این معنا که بخش غیر­قابل مبادله­ی کشور( بخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بین المللی نیست) گسترش می­یابد و بخش قابل مبادله ی آن تضعیف می­گردد(مهرآرا و میری 1390).

بنابراین با توجه به مباحث ارائه شده، افزایش درآمدهای نفتی از کانال نرخ ارز و افزایش درآمدهای ارزی، می تواند موجب کاهش رشد بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله در اقتصاد کشورهای صادرکننده و وابسته به درآمدهای نفتی شود که این امر اثرات منفی زیادی می­تواند بر ساختار اقتصادی این کشورها تحمیل نماید.از این رو با توجه به جایگاه نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری افزایش درآمدهای نفتی از طریق پدیده­ی بیماری هلندی بر رشد بخش های اقتصادی کشورهای صادرکننده­ی نفت از جمله بخش صنعت، در این مطالعه به بررسی میزان تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر رشد بخش صنعت در ایران پرداخته خواهد شد.

1-3 اهمیت موضوع

نفت کلیدی­ترین ودر عین حال سیاسی ­ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاست­گذاری نفتی کشورهای نفت خیز در واقع بخش عمدهای از سیاست­گذاری ملی این کشورها را تشکیل می­دهد.نیاز
روز افزون دنیا به انرژی از جمله چالش­های است که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است.همانطور که در بیان مسئله اشاره شد، از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی فرصتی برای کشورمحسوب می­شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده اما از سوی دیگر مدیریت این درآمدها از جمله چالشهای جدی دولت محسوب می­شود. در حال حاضر اقتصاد ایران مبنی بر درآمد نفت وهر تحولی حتی کوچک بر شاخص­های اقتصادی کشور ما تأثیر بسزایی خواهد داشت به گونه­ای که اگر کشور به صورت ناگهانی با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شود وسیاست­گذاران نتوانند این درآمدها را در مسیر صحیح هدایت کنند، می تواند ضررهای جبران ناپذیری را از طریق بیماری هلندی و تضعیف بخش­های قابل مبادله به اقتصاد وجامعه تحمیل کند
(گوهریان و مهدیانی،1390).به دلیل وابستگی فعالیت های اقتصادی کشور به خصوص بخش صنعت وخدمات به واردات کالاهای سرمایه­ایو واسطه­ایی و درنتیجه نیاز به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت همواره این بخش ها تحت تأثیر نوساناتقیمت نفت بوده اند. بخش صنعت به دلیل ایجاد ارزش افزوده بالا ودرآمدهای ارزی فراوان مورد توجه بسیاریاز کشورهای در حال توسعه است وسرمایه­گذاری وتخصیص بهینه منابع در بخش صنعت به عنوان محرکه اصلیتوسعه صنعتی به شمار می رود. بخش صنعت به عنوان بخشی است که دارای حلقه های پسین وپیشین گسترده­تری نسبت به سایر بخش­های اقتصادی می­باشد و هم­چنین توانایی جذب نیروهای گسترده وتنوع بالای صادراتمحصولات صنعتی را داراست، در نتیجه از مهمترین نیازهای اقتصاد کشورهای نفت خیز این است که با به­کارگیری راهکارهای مؤثر ا ز اثرات مخرب نوسانات درآمدهای نفت بر اقتصاد بویژه بخش­های قابل مبادله مثلصنعت و کشاورزی جلوگیری کنند. به دلیل اهمیت بخش صنعت به عنوان یکی از بخش­های اصلی اقتصاد وهم چنین تأثیر مضاعف آن بر سایر بخش­های اقتصادی اثر نوسانات قیمت نفت بر بخش صنعت از جملهمطالعاتی است که مورد توجه سیاست­گذاران ودولت مردان است. در حقیقت سیاست­گذاران با کنترل و هدایتصحیح درآمدهای نفتی می­توانند به رشد بیشتر بخش­های قابل مبادله از جمله صنعت و در نتیجه افزایش قدرترقابتی کشور از طریق پیش بینی میزان اثرات منفی تحمیلی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بر رشد بخشصنعت، کمک کنند و این اثرات را با اتخاذ سیاست­های مناسب به حداقل برسانند(گوهریان و مهدیانی،1390).

Abstract

Oil revenues have significant share in IRAN's government income and GDP. Given the importance of the industrial sector in economic growth, Certainly, Increases and decreases in oil revenues will Influence the different sectors of the economy including industry as a key part of the economy.Thus, Understanding the mechanism and intensity Impressment these fluctuations on the growth of Iran's industrial sector, as an important oil exporting country, has special importance for Economic policies.

Therefore, in this study, effect of Volatility in oil revenues has been investigated by Using the Vector Autoregressive Model(VAR), Impulse Response Functions and Generalized Variance decompositions for 1388-1358 periods.The results of this study Suggests that Creating a positive shock in oil revenues has little effect on the growth of industrial sector  in the short term, But over time, and in long-term this positive effect would become less and less and gradually reduced the growth of the industrial sector.Also the results of Generalized Variance decompositions showeffective communication between the industrial growth and oil revenues shocks.

Key words: Oil Revenues, Exchange Rate, Industrial Growth, Vector Autoregressive Model, Impulse Response Function, Generalized Variance decompositions.